Я живу рядом с финляндией, соответственно имею их визу, вопрос в следующем...

А у Вас какая Виза? На срок более 3 месяцев? Тогда у Вас не шенгенская, а национальная виза - только для Финляндии (согласно параграфа 18 шенгенского соглашения - виза на срок более 3 месяцев - является национальной) . Посмотрите внимательно на графы своей визы, в самом верху первая графа, годна для (valid for) там должно стоять либо страны шенгена (если у вас краткосрочная виза до трех месяцев - Type C - тип визы стоит в графе чуть ниже) .

Если же у Вас виза национальная - Type D, то в графе "годна для" будет стоять только "Финляндия" с этой визой Вы имеете право въезжать только в Финляндию, при необохдимости с целью транзита, следуя в Финляндию, Вы также можете пересекать и другие страны шенгена, но только с целью транзита (что должно сочетаться с Вашим билетом или маршрутом, конечной целью которой должна быть Финляндия) . Это правило описано в статье 18 Шенгенского соглашения: http://www.aufenthaltstitel.de/schengeneruebereinkommen.html#18
здесь по-русски http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/schengen/schengenconv.htm
Так что если у вас финская виза и вы живете на границе с Финляндией, мне трудно представить, чтоб ваш транзитный путь пролегал через Грецию.

Если же у Вас все-таки краткосрочная шенгенская виза, то Вы свободно можете передвигаться по всей территории стран соглашения в сроки действия визы!! !Но думаю, что начать путешествие все-таки лучше с Финляндии, так как в случае трудностей (см. статья 5 пункт с) могут просто развернуть.. .

Кстати, еще есть визы комбинированные - Type С+D, такая виза первые 90 дней действует как шенгенская, а потом уже как национальная. Так что внимательно читайте свою визу - там все конкретно написано - когда и куда Вам можно...