Это предложение является оксюмороном? Дорога была бесконечной.

Смотря с какой точки зрения. Например, с философской - не является, потому что понятие "Дорога" является и бесконечным, и безначальным. То есть тут никакого оксюморона нет, все нормально. А если с бытовой точки зрения - то у реальной дороги есть и начало, и конец. И если про такую дорогу сказать, что она бесконечна - то тут вам и будет типичный оксюморон.