В настройках броузера покопаться надо, вы не указали ваш броузер поэтому не буду гадать и перечислять варианты.. .
На примере Internet Explorer 7 - при необходимости загрузки ActiveX компонента выводиться желтоватая строчка вверху, по которой надо кликнуть чтобы открылся диалог установки, например вот такая:
PS: Разрешать автоматическую установку ActiveX в настройках броузера не рекомендую!
После установки, перейдите по соответствущей ссылке на сайте и разрешите Вашему браузеру загружать модули ActiveX.