Если у вас Windows 10, то на пустом месте рабочего стола нажимаете правую кнопочку и в появившемся контекстном меню
выбрать команду "создать новое...", потом "указатель..." (или как он там на русском переведен).
Появится вот такое окно
где вы впишете в строку
https://e.mail.ru/inbox/
и нажимаете Next для продолжения
На следующем окне
пишете наименования ссылки на рабочем столе и нажимаете на Finish
После этого на этом пустом месте, где вы тыкнули правой кнопочкой, появится ярлык, который будет открывать Майл ру, как вы и хотели.
Если у вас какая-то другая ОС, то надо было заранее уточнять в комментариях к моему ответу.