Что нужно сделать, чтобы в комментарий вставить ссылку?

Всё зависит от ресурса где вы ставите комментарий. На некоторых ресурсах ссылка становится активной автоматически. На некоторых ссылки запрещены в любом виде. На данном ресурсе ссылку можно поставить просто http://mail.ru , однако тут есть сложности, т. к. ресурс ограничевает ссылки и может их редактировать, удалять, скрывать по своему собственному усмотрению.
Некоторые ресурсы позволяют вставлять html код в текст, но это уже тонкости. На данном ресурсе попробуйте использовать сервис снизу. Есть строчка ВСТАВИТЬ и за ней ССЫЛКУ - попробуйте.