Если Windows 32-битная, копируем в папку System32.
(Локальный диск (C:) → Windows → System32).
Если Windows 64-битная, копируем в папку SysWOW64.
(Локальный диск (C:) → Windows → SysWOW64).
Источник:
http://shara-games.ru/errors/5067-d3dx9_41-d3dx9_24.html