Помогите с файлами .dll

Это называется dll hell :-)

библиотеки dll предоставляют интерфейс для выполнения каких-то действий - функции, классы, итп.
проблема в том, что библиотеки идентифицируются по имени, но при этом их версии (и, соответственно, набор предоставляемых функций) могут различаться.
То, что у вас произошло - программа (или какая-то из библиотек) ожидала наличия в zlib функции (или это класс? ) gzifstream, но та версия, которую вы нашли, ее/его не экспортирует.

Что делать - попробуйте найти другую, более новую версию zlib.dll/
Можно. наверное скачать прямо с zlib.org.
но при этом неизвестно сколько еще библиотек не хватает.

не кладите библиотеки в system32 - кладите в папку с исполняемым файлом игры - будет меньше проблем в будущем

проще всего - найти более надежную версию игры, т. е. скачать откуда нибудь другой вариант :-)