ЯПОНСКАЯ БАНЯ (ОФУРО)
Все бани хороши, но офуро - самая лучшая, считают японцы. Офуро - почтительное название японской бани. Кроме этого слова употребляются еще: фуро (баня) , фуроя или сэнто (общественная баня) .
Я думаю, что иностранные слова не склоняются по родам. Наверное надо говорить: я иду в японскую баню офуро (сэнто) .
Подробности можно почитать на этом сайте -
www.tsunami.com.ua/bath/japan