А правда, что в песне группы Черный Кофе Пылает за окном звезда стихи Мандельштама? в его сборниках не находил

Неправда.
На самом деле автором, по воспоминаниям вдовы Мандельштама Надежды, является русский поэт С. Клычков, друг С. Есенина.

Оригинальный текст Клычкова

Пылает за окном звезда,
Мигает огоньком лампада.
Так, значит, суждено и надо,
Чтоб стала горечью отрада,
Ушедшая невесть куда.

Над колыбелью тихий свет
И, как не твой, припев баюнный.
И снег, и звезды — лисий след,
И месяц золотой и юный,
Ни дней не знающий, ни лет.

И жаль и больно мне вспугнуть
С бровей знакомую излуку
И взять, как прежде, в руки руку.
Прости ты мне земную муку,
Земную ж радость не забудь!

Звезда — в окне, в углу — лампада,
И в колыбели — синий свет,
Поутру — стол и табурет.
Так, значит, суждено, и — нет
Иного счастья и не надо!. .

1922
В №4 за 1923 год журнала "Красная нива" это стихотворение Сергея Клычкова было напечатано под именем Осипа Мандельштама.