Почему у меня ни с одного сайта фильмы не качаются?

А что пишут? Не может же так быть, чтобы не вылезало никакого окошка.

значит небольшие проблемы

Видеокодеки ставили?
Microsoft NET.Framework 2.0 и Flash Player 9 ставили?

Установи Download Master или eMule и все начнет качаться!

ну или просто связь перегружена. если это связь по модему, то лучше забудь

Файлы с фильмами имеют большой размер. Если у тебя телефонный Интернет, то фильмы не для тебя. Можно, конечно, и скачать эдак за 30 часов один CD-фильм ;)