Нужно ли смачивать первый слой шпалёвки чтобы нанести второй слой?

Нет.

надо грунтовать

мочить не надо, можно и не грунтовать-сэкономите

Если не шкурите первый слой, то не нужно .Если пошкурили, то нужно избавиться от пыли .Можете прогрунтовать или протереть .

Между слоями шпаклевки, лучше использовать грунт улучшающий сцепление и обеспыливающий поверхность каждого предыдущего слоя (Плитонит Грунт-2;Петролит Грунт улучшающий сцепление; Церезит СТ 17(грунтовка), любой праймер)

прогрунтовать обязательно

грунтовать обязательно. не экономте расслоиеся после покраски заплатите больше