как изменить расширение файла?

смотря что во что менять.

Просто поставить точку и написать нужное расширение.

Сервис - Свойства папки - Типы файлов

что во что надо то?

Поопределенней что на что поменять...

нажать в менюшке переименовать

С какой на какую?
Для каждого своя прога. Для изображений пересохранить или переконвертировать.
Для архивов — распаковать, упаковать в другом формате
Для других — открыть в программе поддерживающей этот формат и пересохранить (экспортировать) в другом формате.
С какой на какую?

смотря какое на какое

В опции "сохранить как" некоторым файлам можно менять расширение, милый подросток)

Не обязательно. Многие файлы одного типа (напримет текстовые) можно изменить проста сменив расшитения. Например был *.txt стал *.doc

мне кажется, Вам нужно открыть файл и сохранить его еще раз, но во время сохранения под названием файла будут варианты (выбирите JPEG, если ваш файл - рисунок. :))

А для Premiere Pro не подходит, был формат MKV изменил на MP4 и AVI на помогло, говорит Файл получил дамаг или не корректное расширение

Все, что касается расширений файлов, что такое, как менять и так далее, доступно и подробно можете тут почитать:
windows-ten.ru/what-is-the-file-extension