1. Если с сайта - меню Файл - Сохранить как.
2. Если записать с монитора - программа Hypercam.
3. Если флешка на сайте - глянуть в исходный код (в Internet Explorer меню Вид - просмотр HTML-кода) , поиском (Ctrl-F) найти в нем символы .swf (с точкой, да) , глянуть на полным адрес, который заканчивается этими символами, набрать его в адресной строке и нажать Enter. Когда флешка запустится, выполнить пункт 1.
4. Если на video@mail.ru, цитирую свой же комментарий:
Кликаешь на ролик для просмотра
Смотришь в адресной строке адрес
Берешь вот эту строку:
http://img.mail.ru/r/video/player_full_size.swf?par=
Прицепляешь справа адрес из адресной строки
Убираешь ".html" в конце
Перед последним числом ставишь значок доллара (/123/1066 -> /123/$1066)
Все, что получилось (примерно выглядит как
http://img.mail.ru/r/video/player_full_size.swf?par=http://video.mail.ru/mail/user/111/$222), вставляешь в адресную строку и жмешь Enter
Выбираешь меню браузера Файл - Сохранить и сохраняешь ролик.