Запускаю программу, она сразу после открытия закрывается.

Поставить на паузу ;=)
Пробуем запустить через правую кнопку в режиме совместимости.

Запустить следующим образом:
Нажать клавишу Windows (логотип) , и удерживая Её, нажать "R"
Откроется диалог выполнить. .
Печатаем: cmd /k
Жмём: [Enter]
В консоли, нужно перейти на тот диск / каталог, где эта прога
и ввести имя [Enter]
* Закиньте программу на "C:\" в корень.
если не в курсе как работать с CMD...
Если программа на "С: ", в консоле печатаем:
C:\Myprogram.exe [ENTER]

* Да, можно и батник (открываем Notepad / Блокнот) , вводим текст:
Myprogram
pause
Закрываем Блокнот, в поле как сохранить, напечатать в кавычках
"RUN_MyProgram.BAT"
После этого закинуть в каталог (папку ) с приложением.
Запуск - двойным кликом Бат-файла.

Гораздо проще создать в тойжи директории батник, с командами
file.exe

pause

Но, если это не консольное предложение, то никак.