Существуют ли такие города лост-хэвен и эмпайр-бэй?

Существуют. В компьютерных играх Mafia: The City of Lost Heaven (рус. «Мафия: Город потерянного рая» ; от названия города Lost Heaven — рус. Лост-Хэвен) и Mafia II соответственно.

Вымышленный город Эмпайр-Бэй — название является отсылкой к прозвищу штата Нью-Йорк.
Город Эмпайр-Бэй похож на Нью-Йорк за счет таких достопримечательностей, как Бруклинский мост, Эмпайр-стейт-билдинг, Крайслер-Билдинг, Центральный парк и т. д.
В целом, архитектура города идентична архитектуре Нью-Йорка, при этом Эмпайр-Бэй имеет небольшие сходства с Лос-Анджелесом — (Госпиталь похож на Сити Холл в Лос-Анджелесе, обсерватория из Гриффит Парка (Обсерватория Гриффита, а также надпись на горе в стиле знака Голливуда) .
До выхода игры говорилось, что Эмпайр-Бэй — это смесь Нью-Йорка и Сан-Франциско, хотя в городе нет никаких достопримечательностей или узнаваемых зданий из Сан-Франциско, также в игре отсутствуют очевидные сходства с другими крупными городами США.
В отличие от города Лост-Хевен, в Эмпайр-Бэй отсутствует аэропорт и загородные автомобильные дороги.