Скачал игры для PSP в формате cso подскажите как установит?

Ни как. Не фиг было качать CSO, качай ISO. Хотя и CSO тоже должны переть. Наверно тебе надо прошить ПСП сначало.

Если PSP перепрошитая, то кидаешь в папку ISO