Как сделать так, чтобы загрузки шли на диск Д?

указать диск

путь сохранения прописать, смотря ещё откуда качаете

В настройках браузера

Зависит от браузера, с помощью которого качаете. Например для Google Chrome:
1. Открыть настройки
2. Нажать "Дополнительные настройки" и перейти в раздел "Загрузки"
3. Нажать "Изменить" и выбрать нужную папку на диске D:

вы имеете виду скачивание или загрузка системы?

Настроить программу, которой ВЫ качаете, какая религия запрещает?