Kaspersky Internet Security автоматически отключил брандмауэр Windows во время своей установки, поскольку в нём уже содержит брандмауэр, и одновременная работа двух может привести к полному сбою системы. Сейчас же Kaspersky Internet Security блокирует изменение параметров работы брандмауэра Windows, чтобы неопытный пользователь случайно его не включил.
З. Ы. Также можете посмотреть по ссылке
http://support.kaspersky.ru/search?query=Как+включить+брандмауэр&sec=All