"Скажите мне, да или нет? " Должна быть здесь запятая, или другой знак препинания или вообще здесь не должна быть?

Нужна тут запятая

Да, конечно, здесь должна быть запятая.

Если не поставишь, получится:
Скажи мне да или нет. (скажи мне что-нибудь)
то есть это не вопрос, а повелительное наклонение. А если вопрос, то отделяешь повелительное "Скажите мне" от вопроса - "да или нет? ".
Ставить же вопросительный знак после повелительного предложения нельзя. (к примеру, "поставь кастрюлю туда или сюда", "сделай то или это" и т. д.)

Не должна она тут быть.