Скажите, как найти в папке игры файлы с озвучкой и прослушать их? (Стим игра)

В разных играх по разному.

Например, в Papers, Please аудиофайлы просто лежат в отдельной папочке и спокойно прослушиваются WMPlayer-ом, а в GTA 5 они скрыты в архивах и используют свой формат, плеер их не откроет.

Везде по разному! Плеер их открывает.

Звуки в игре хранятся в соответствующих папках, например Music или Sound. Они могут быть по разному закодированы, могут вообще не отображаться, а может быть сложно найти. В разных играх по разному. Ищи в папках корневой папки игры.