Есть ли такие имена, которые состоят из нескольких слов и пишутся через дефис?

Если говорить о русском языке, то таких имен в нем нет.
Другое дело, что, например, в католических и некоторых протестантских странах принято давать детям несколько имен: чем больше имен, тем больше святых заступников. Тогда эти имена пишутся через дефис. Но это не одно имя, пишущееся через дефис, а несколько. Например, Жак-Ив Кусто, Жан-Клод Ван Дамм, Жан-Поль Бельмондо и так далее.
Так же через дефис по-русски пишутся некоторые арабские имена (Гарун аль-Рашид) и иногда имена индейцев (Сат-Ок).