Как выехать из россии гражданину туркмении по внутренему паспорту

Видимо точно так же, как он в Россию заезжал, но в обратном порядке.

Сдаться в МВД и ждать выдворения или в консульстве оформить себе загран паспорт и в путь.

Никак. Получить свидетельство на возвращение в консульстве. Интересно, каким образом у гражданина Туркмении отсутствует ОЗП, если въехать он может только при наличии ОЗП и визы

А НИКАК. Туркмены нас даже без визы не пускают