В чем опасность использования прокси сервера ?

Это не только флеш и местоположение. Сайты могут вешать жучков через кеш, кеш шрифтов и даже через историю вкладки (сайты могут палить что ты открывал в текущей вкладке до этого). Так же жучки вешают через Canvas картинки, это работает только если у тебя включены оба HTML5 Canvas и JavaScript. Можно ещё, как я, поставить плагин, которые генерирует рандомный отпечаток на каждую такую попытку повесить жучок. Но от все защититься просто не реально, если хочешь максимум - используй виртуалку и в ней браузер, который будешь полностью переустанавливать при каждой смене личности, Tor браузер тут вполне подойдёт, хоть и скорость у его серверов не очень. Так же есть риск того, что тебя будет мониторить владелец прокси сервера, так как он может просматривать весь твой трафик, ты же сам его отдаёшь, когда через него подключаешься. Ну и так же различные виды теста браузера можно провести на сайте https://browserleaks.com/
Хоть где-то он точно сможет пробить дыру, а безопасности не существует, такие вот дела :)