Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Как подсчитать волатильность валюты / валютной пары? Какие способы существуют?

Foot balls Гуру (4459), закрыт 6 лет назад
Лучший ответ
In Plain Sight Искусственный Интеллект (133658) 6 лет назад
Способ строго один, поскольку определение волатильности (стандартное отклонение доходности) значительного простора для толкования не оставляет.

1. Считаете изменение цены за день в процентах.
2. Берете временнОй ряд этих изменений за какой-то срок (типичные варианты для торговли -- 30, 60 или 90 дней, но если есть какие-то причины брать другой срок -- берите и не мучайтесь).
3. Рассчитываете стандартное отклонение этого временнОго ряда (в Excel это функция STDEV(), если программируете сами -- читайте документацию по Вашему языку программирования и книШки по матстату).
4. Полученное Вами число -- это волатильность в процентах за день. Чтобы трансформировать ее в проценты годовых, нужно умножить ее на квадратный корень из числа торговых дней в году (на практике обычно не парятся и тупо берут 250).
5. Фсё.
Foot ballsГуру (4459) 6 лет назад
а такой (может глупый) вопрос:
а как считается ежедневная волатильность (для графика)? именно если интересует отдельно каждый день?
если так же само, как и в году, но с корнем с 1/250, то как мы получим разные числа за каждый отдельный день (ведь стандартное отклонение одинаковое)?
In Plain Sight Искусственный Интеллект (133658) Никак. Волатильность -- это стандартное отклонение. Ее можно рассчитать только для временнОго ряда. Если Вы хотите показать волатильность на графике, рассчитывайте ее за какой-то фиксированный период (например, 30 торговых дней).
Foot ballsГуру (4459) 6 лет назад
а еще
изменение цены за день в процентах
это брать курс с которым валюта вошла в этот день и вышла
или максимальное и минимальное значения в этот день?
In Plain Sight Искусственный Интеллект (133658) Нет. Цены закрытия.
Остальные ответы
Люда Высоцкая Искусственный Интеллект (370024) 6 лет назад
Индикатор ATR. Определяем волатильность с помощью ...
https://av-finance.ru › Технический анализ
Похожие вопросы