Способ строго один, поскольку определение волатильности (стандартное отклонение доходности) значительного простора для толкования не оставляет.
1. Считаете изменение цены за день в процентах. 2. Берете временнОй ряд этих изменений за какой-то срок (типичные варианты для торговли -- 30, 60 или 90 дней, но если есть какие-то причины брать другой срок -- берите и не мучайтесь). 3. Рассчитываете стандартное отклонение этого временнОго ряда (в Excel это функция STDEV(), если программируете сами -- читайте документацию по Вашему языку программирования и книШки по матстату). 4. Полученное Вами число -- это волатильность в процентах за день. Чтобы трансформировать ее в проценты годовых, нужно умножить ее на квадратный корень из числа торговых дней в году (на практике обычно не парятся и тупо берут 250). 5. Фсё.
а такой (может глупый) вопрос: а как считается ежедневная волатильность (для графика)? именно если интересует отдельно каждый день? если так же само, как и в году, но с корнем с 1/250, то как мы получим разные числа за каждый отдельный день (ведь стандартное отклонение одинаковое)?
In Plain Sight
Искусственный Интеллект
(133658)
Никак. Волатильность -- это стандартное отклонение. Ее можно рассчитать только для временнОго ряда. Если Вы хотите показать волатильность на графике, рассчитывайте ее за какой-то фиксированный период (например, 30 торговых дней).
а еще изменение цены за день в процентах это брать курс с которым валюта вошла в этот день и вышла или максимальное и минимальное значения в этот день?
In Plain Sight
Искусственный Интеллект
(133658)
Нет. Цены закрытия.