А если я крещёный но хочу стать буддистом, это грешно?

Зависит от Вашего личного отношения к каждой из конфессий. В принципе, все, что христианам следует знать о буддизме, изложено в "Притче о беглеце" из "Повести о Варлааме и Иоасафе" Св. Иоанна Дамаскина (притча почти дословно повторяет сюжет "Сутры иносказаний" из махаянского канона), а Будда Гаутама почитается в христианстве как Св. Иоасаф.

Мой Наставник говорит, что поведение Христа - это поведение бодхисаттвы.

С точки зрения внешней практики, базовые обеты буддиста-мирянина (в тхеравадинской версии принимаются обязательно полностью, в других версиях наставник и (ли) практикующий самостоятельно решает, сколько обетов соблюдать) идентичны христианским заповедям.

Его Святейшество Далай-Лама утверждает, что для изучения буддизма не обязательно оставлять собственную конфессию, а нормы светской этики и гуманизма важнее религиозных догматов.