На Косе мы ездили на термальные источники, потом брали на набережной экскурсию по островам (Сими, Калимнос, Псеримос, Плати) + брали машину и ездили по острову.
С точки зрения экскурсий на этих островах "ловить" особо нечего просто в силу микроскопических их размеров. Если есть желание совместить островной пляжный отдых с экскурсиями, то смотрите Крит, Родос и Корфу.