Вы путаете понятия "стороны горизонта" (Юг, Запад, Восток, Север) и "часть света" - в данном случае, Европа или Азия.
Вопрос, конечно, интересный: Урал - это как раз граница Европы и Азии. Правильный ответ - "в Азии":
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обсуждение:География_Челябинской_области
Но нигде не нашел этой информации
Может кто то знает?