Здравствуйте! Telegram позволяет передавать голосовые и видеосообщения, а так различные файлы. Как я понял, получив какой-то контент, вы его не находите в своей библиотеке. Это несложно исправить. Откройте приложение и зайдите в настройки (благо, они теперь на русском. Теперь найдите там раздел "сообщения" и сдвиньте бегунок "сохранять в галерее". Теперь все полученные файлы будут отображаться в вашей галерее или плеере. А хранятся они в папке "telegram" , которая находится во внутренней памяти.
Все аудио в телеграмме хранится в кэше, когда жмешь сохранить в музыке она сохраняется в памяти по умолчанию в папку music, если хочешь сохранить в указанную папку воспроизводишь аудио, жмешь поделится, выбираешь файловый менеджер, папку и ОК
Когда в телеге нажимаешь на стрелочку загрузки нужной песни и она скачивается, а потом можно слушать, то файл сохраняется вот по этому адресу (папка data может быть заблокирована для файлового менеджера): storage/emulated/0/Android/data/org.telegram.messenger/files/Telegram/Telegram Documents