Как правильно? Он подошел к проему в ограждении или к проему ограждения?

ПРОЁМ -- отверстие для окон, дверей и т. п. в стенах
или перегородках.

То есть у вас получается "он подошёл к отверстию, дыре
в ограждении".
В ограждении чего? Непонятно.

Грамотней будет сказать:
Он подошёл к (дверному, оконному) проёму, ограждённому
красно-белой лентой.