Куда уплыли Фродо и Гэндальф и что это место?

вообще съёмки были в новой зеландии

а по книге:

Они отправились в Аман, или иначе Валинор. Это место подробно описывается в эпическом творении Толкина под названием Сильмариллион. Книга повествует об истории мира начиная с сотворения, и кончая событиями "Властелина колец" (которые в ней уместились на четыре страницы). Валинор - место обитания богов\стихий - Валар, или Айнуров. В предначальную эпоху, когда Валары только-только обнаружили, что в Белерианде (который после серии катаклизмов превратился в Средиземье) волею творца всего сущего, единого Эру-Илуватара появились первые эльфы, они предложили им из не очень благостной среды (а в Белерианде тогда хозяйничал Моргот-Мелькор - чёрный враг всех хороших ребят, и творилось чёрти-что) переселиться в Валинор. Те эльфы, которые согласились, стали шибко крутыми и мастеровитыми. Те же, что остались, продолжили существование на среднем уровне - были мудрее и круче появившихся после людей, но на столько же отставали от светлых эльфов Валинора.