А потому что млечный это не молочный, гриб млечник, потому что у него млечный сок, но это не молоко... Даже кокосовое молоко это не молоко (Н. Н. Дроздов сказал)...
Млечный путь, как и английское -milky way, являются калькой с латинского - via lactea. Само слово - млечный, образовано от старославянского - млеко, который длительное время был научным книжным языком, поэтому в русском языке довольно много научных старославянских терминов, например млечным так же называется -сок растений который похож на молоко.
А почему галактика Млечный путь, а наверно потому, что она к молоку не имеет никакого отношения, аналогично как грибы млечники, между ними и молоком нет никаких связей...