При прошивке на xiaomi на кастомную через twrp слетят ли данные?

Ответы выше в корне не правильны...
С заблокированным загрузчиком никакая прошивка не установится.
Данные в телефоне (фото, видео, мелодии и остальные файлы) все останутся на месте, хоть удаляй сотни раз, так как стирается только системный раздел, который отвечает за функционирование телефона.
Единственно, что нужно при прошивки, это правильно выставлять галочки на разделах для удаления в меню TWRP.
Данные в разных телефонах могут различаться, но в общем приблизительно так...
При прошивки через меню TWRP, если вы хотите сохранить свои данные, а они ни в коем мере не затрагивают и не влияют на прошивку, то нужно выставить четыре галочки удаления на разделах:

Dalvik/ART/Cache
Cache
System
Data

А такие разделы, как...

Память устройства (storage)
Cust
Micro SDCard

не трогать.