Почему цыгане называются ромалэ, они же не из Италии?

Из Румынии. Румыны себя так называют. А итальянцы не связывают себя с древними римлянами.
Раньше вообще вся Византия, считалось что люди там римляне, хоть и греки и славяне и египтяне там жили. Осталось это только в Румынии.

Romania они думают что они наследники Кесаря

Рамала, от арабского Эль- рамаа, что означает небольшой дом .
Именно это слово подобрали к своему этносу цыгане, которые обитали на Ближнем востоке и после, перекочевали в Европу Аль-гадиж и Румаллы الغجر رومالا
Одинаково обозначают цыган .Попав в Европу Румалы слово исказили и изменили как Ромалэ, т. е. потомками римлян дети Рема и Ромула, так им было легче прижиться в Европе, где шли на них гонения и притеснения, например в Египте они называли себя и Мисра, т. е потомки Мисры .

Наверное, что романсы хорошо исполняют.