На коленке можно в том-же Delphi набросать.
Создаёшь несколько форм, кидаешь на каждую форму TImage, туда в Picture картинку. Из первой формы открываешь (FormX.Show;) вторую, из второй третью и т. д. Определяешь директорию рабочего стола (
тыц) и сохраняешь туда изображения с каждой формы (ImageX.Picture.SaveToFile(файл);).
Есть, конечно, более правильные варианты - создавать копии одной формы с изображениями из массива, например ресурсов или откуда-то ещё, но и того хватит для начала.
Можно ещё приспособить SFX архив под это дело, но без кода вряд ли удастся обойтись.
Можно такое через программы сделать или в другом подобном формате?