Как с помощью СТАНДАРТНОГО ОТКЛОНЕНИЯ отличить НОРМАЛЬНЫЕ ценовые изменения от АНОМАЛЬНЫХ?

Здравствуйте. Допустим, у меня есть необходимые мне временной период, для которого рассчитывается стандартное отклонение и доверительная вероятность - далее, получаю некоторое значение стандартного отклонения. Если волатильность это ценовые колебания вокруг скользящей средней цены (т. е., как я понял, и выше и ниже скользящей средней цены, т. е. вокруг, что помоему логично), которые измеряются стандартным отклонением, то для того чтобы определить, например, является ли наблюдаемое ценовое движение в акции нормальным или аномальным надо ли для этого значение полученного стандартного отклонения умножать на 2, чтобы получить хотя бы примерное понимание происходящего в выбранном активе?