Допустим, динамика в акции X после роста начинает замедляться. Я ожидаю, что акция начнёт какое-то время отстаиваться в боковом коридоре, прежде чем продолжит свой растущий тренд. Я хочу максимизировать прибыль, пока акция будет болтаться в боковике. Мне стало известно, что для продавца опциона CALL его стоимость (т. е. опциона) примерно равна стоимости ГО фьючерса. Допустим, стоимость ГО фьючерса на акцию X равна 1000 руб., лот фьючерса 100 акций или 10 руб. в пересчёте на 1 акцию (этот пересчёт для удобства примера). Я прав или ошибаюсь, что для моих вышеупомянутых целей, перед продажей опциона CALL следует дождаться снижения цены конкретно в акции X не меньше чем на 10 руб. от последнего установленного локального максимума?
Опцион - НЕ линейный дериватив. В вопросе прозвучал = Боковик )))
Автор Черновиков
Мыслитель
(9263)
igrokinvestor.ru, это понятно, что цена на опцион в точности не следует за изменениями цены на базовый актив, но как тенденция такое есть, что цена на опцион меняется в зависимости от цены на базовый актив.
А что касается боковика, так автор вопроса не конкретизирует, какая ширина этого боковика, сотые доли процента от цены или 20% от цены.