А почему говорят, что психотерапевты и психиатры рассказывают анекдот "купил мужик шляпу, а она ему - как раз",

Ответ на этот вопрос был давно дан :

Звучит он так: Своеобразная шутка над шутками, когда ожидается некое смешное завершение, ан нет, вопреки ожиданиям, шутки нет. Что вводит слушателя в ступор и человек смеется не столько над шуткой, сколько над неожиданной банальностью, над своей реакцией.
Суть анекдота в действии от обратного, ты ждешь неожиданный поворот и остроумную иронию, а получаешь просто хороший и логичный исход ситуации.
Помимо прочего подобные анекдоты = тест на шизофрению.