Разъёмы под питание процессора в новых материнских платах.

--------- "Возникает вопрос, должно ли быть в самом блоке питания тоже два таких же кабеля"

Может быть, а может и не быть. Если блок питания старый то 99% что будет только один 4+4 пин. Даже не в каждом новом есть два 4+4 пин.

--------- "должны ли два этих кабеля быть одновременно подключены к 8 pin и 4 pin, либо только к 8 pin или к 4 pin."

Если они есть то надо подключить все. Если нет, то по ситуации. 8 пин может передать без рисков почти 300Ватт, 4 пин 150Ватт.
Если на БП есть только один 4+4 пин кабель то в зависимости от процессора и блока питания возможны следующие варианты:
- подключить только 8 пин если процессор не потребляет более 300Ватт, нужно смотреть реальное потребление в тестах, а не то что указывается в характеристиках. Для примера i5 12600k/i7 12700 до 250Ватт, i7 12700k до 300Ватт, i9 12900k до 350Ватт.
- купить переходник с PowerPCI-E на 4 или 4+4 пин CPU.
- сменить блок питания

---------- "Мне говорили, что не в коем случае кабеля не должны быть подключены сразу к двум разъёмам, в таком случае точно будет короткое замыкание и материнская плата сгорит, а с ней даже может быть и комплектующие тоже сгорят."

Бред. Наоборот в худшем варианте плата может сгореть если не подключишь все разъемы. Если нужно подключить просто 4пин это делается по другому, а именно кабель от БП с 4 пин подключается в половину разъема 8 пин на мат. плате.