КУДА ЯНДЕКС АЛИСА СКИДЫВАЕТ ВСЮ ПЕРЕПИСКУ С НЕЙ?

Если в навыке не настроено особо, Алиса никуда ничего не сохраняет. В приложении, через которое вы взаимодействуете с ней, может сохраняться история сообщений.

Алиса упрощенно работает так:
1) например, используя навык умного дома вы произносите фразу "включи свет";
2) приложение переводит сказанное в текст, попутно распознавая в тексте адреса, цифры и некоторые другие части, затем передает распознанный текст на сервера Яндекса (там ведется статистика по нагрузке на сервер и собирается техническая информация для отладки навыка);
3) сервер, в свою очередь, передает текст обработчику - это может быть бессерверная функция, написанная на каком-нибудь языке программирования, которая работает на серверах Яндекса, или другой виртуальный или реальный сервер, на котором имеется функция-обработчик. Здесь и происходит волшебство: обработчик принимает текст, видит там ключевое слово "включи" и название устройства "свет". Там буквально такой программный код: если текст "включи" в полученном сообщении, то пошли сигнал включения устройству, название которого указано после, то есть "свет";
4) Срабатывает программный код, описанный выше и сигнал передается на исполнительное устройство (например, лампочку) или на другой сервер, который связан с устройством "Умного дома". Если устройство в сети, и его можно включить, то оно включается, а на сервер, с которого пришла текстовая команда возвращается статус, например, "Свет включен", котрый текстом передается в приложение с Алисой, которое синтезирует из текста речь и вы слышите результат выполнения вашей команды.
Вот пример управления сервером майнкрафт из навыка Алисы. Можно что угодно запрограммировать.