Файл с расширением SHA - это файл контрольной суммы, который создается для проверки целостности других файлов. Этот файл не должен компилироваться вместе с исполняемым файлом, поэтому сохранять его внутри EXE-файла не имеет смысла.
Если вы хотите создать исполняемый файл из исходного кода, то для этого нужно использовать компилятор, а не утилиту для создания файла контрольной суммы.
Если вы все же хотите сохранить файл SHA внутри EXE-файла, то вам может помочь утилита для объединения нескольких файлов в один. Например, такую утилиту можно найти здесь:
http://www.codeproject.com/Articles/12810/Embedding-and-Extracting-Resources-in-Delphi Чтобы сохранить файл SHA внутри EXE-файла с помощью этой утилиты, нужно выполнить следующие шаги:
Откройте свой проект в Delphi и создайте файл SHA, если его еще нет.
Скомпилируйте ваш проект, чтобы получить исполняемый файл.
Запустите утилиту для объединения файлов и добавьте в нее два файла: исполняемый файл вашего проекта и файл SHA.
Выберите опцию "Save As" и сохраните объединенный файл как новый исполняемый файл.
Теперь вы можете использовать этот новый файл для проверки целостности других файлов, в том числе и для вашего проекта.
Вроде бы он добавлен, компилирую через него но нажимаю "Сохранить как" и всё равно расширение файла SHA
Вот скрин того что он добавлен: