Выше вам уже ответили, что нужно перед строкой выделения (Заголовком) поставить курсор и нажать на Энтер. Это необходимо для разделения абзаца.
Но я хочу еще добавить, что не нужно выделять строку, чтобы сделать её заголовком. Достаточно поставить курсор на эту строку. Выделение нужно, если несколько строк в тексте требуется сделать подзаголовком.
Кроме того, необязательно идти через Формат/стили абзацев. Ставите курсор на строку, которую нужно превратить в заголовок и делаете, как здесь:

Захожу на ютуб в поисках того, как сделать это правильно, но везде показывают точно также: выделить название заголовка и через стили выбрать нужный заголовок, но у меня почему-то не получается :(