Программа WINSCP дает данные от твоего компьютеру другому человеку когда подключаешься к хосту?

Только то, что требует протокол SSH/SFTP, или то, что ты сам пошлешь. Ну и если уж на то пошло, то сам протокол TCP/IP - он как бы передает данные в обе стороны всегда, так уж он устроен. Иначе нельзя гарантировать доставку пакета.