Как повлияет загрузка классов и производительность приложения/игры, если один большой класс, разбить на несколько?

Напрямую - никак не повлияет. После компиляции никаких классов уже не остается.
Косвенно - чем больше файлов, тем дольше их будет дрючить твой антивирус.
Разбиение на классы делается согласно выбранному паттерну. Если класс большой - значит, так тому и быть, и делить его незачем.