Да есть библиотека, если не ошибаюсь, называется pyinstaller
с помощью:
pip install pyinstaller
можно скачать.
Перейди в каталог, где находится файл .py, используя команду cd.
Потом пропиши команду ниже для создания исполняемого файла .exe:
pyinstaller --onefile ИМЯ_ФАЙЛА.py