Задача 2. В таблице содержится отчет о процентном риске банка, составленный ГЭП-методом. Активы и пассивы сгруппированы по вре-менным периодам в зависимости от срочности пересмотра процентных ставок. Таблица Отчет по процентному риску банка До востребо-вания и менее 30 дней От 31 до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до 1 года От 1 до 3 лет Более 5 лет Итого Итого процентных финан-совых активов 183 085 157 120 181 978 276 331 437 963 448 379 1 684 856 Итого процентных финан-совых обязательств 181 484 161 227 331 929 263 482 308 236 272 773 1 519 131 Процентный разрыв по балансовым статьям 1601 (4107) (149 951) 12 849 129 727 175 606 165 725 Кумулятивный процент-ный разрыв по балансо-вым статьям 1601 (2506) (152 457) (139 608) (9881) 165 725 Требуется: - оценить подверженность банка процентному риску; - предложить меры хеджирования риска (в случае необходимости); - провести стресс-тест подверженности кредитной организации про-центному риску; - прокомментировать результаты стресс-тестирования.
Таблица
Отчет по процентному риску банка
До востребо-вания и менее 30 дней От 31 до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до 1 года От 1 до 3 лет Более 5 лет Итого
Итого процентных финан-совых активов 183 085 157 120 181 978 276 331 437 963 448 379 1 684 856
Итого процентных финан-совых обязательств 181 484 161 227 331 929 263 482 308 236 272 773 1 519 131
Процентный разрыв по балансовым статьям 1601 (4107) (149 951) 12 849 129 727 175 606 165 725
Кумулятивный процент-ный разрыв по балансо-вым статьям 1601 (2506) (152 457) (139 608) (9881) 165 725
Требуется:
- оценить подверженность банка процентному риску;
- предложить меры хеджирования риска (в случае необходимости);
- провести стресс-тест подверженности кредитной организации про-центному риску;
- прокомментировать результаты стресс-тестирования.