если качаешь игру почастям, как потом ее установить?

ну смотри 1.rar, 2.rar, 3.rar ...когда будит ставить 1.rar он в консе автоматом на 2.rar перейдет.. . проще скажу, просто один большой архив разбили на несколько частей, которые зависят друг от друга.
Если не Архив а .exe файлы, то после установки 1.ехе, у тебя попросят показать где находиться 2.ехе и так далее

все части игры в одну папку и все

Распаковываешь архив, начиная с первой части в какую-нибудь папку, потом открываешь папку, смотришь, чего у тебя там получилось. Если просто инсталлятор, то запускаешь файл .exe, если получился образ диска (.iso), то или прожигаешь на болванку и запускаешь, или монтируешь в виртуальный дисковод какой-нить прогой типа Даемон Тулз и опять же запускаешь.