Не могу понять суть ошибки при входе в игру.

игра с торрента скачана?

Что касается вашей проблемы с d3dx9_35.dll, это файл, который относится к DirectX, библиотеке, которая используется для графики и звука в играх и других приложениях. Если вы не можете запустить игру из-за отсутствия этого файла, то, возможно, у вас устаревшая или поврежденная версия DirectX. Вы можете попробовать переустановить DirectX с официального сайта Microsoft или обновить драйверы вашей видеокарты.