Давайте возьмем ваш код предыдущего задания и посмотрим, как вы там создаете панели.
По сути, вам нужно создать класс, который реализует интерфейс MouseListener, а также создать объект этого класса в том месте, где у вас создаются панели. Например, если ваш класс называется ChessMouseListener, то можно написать так:
ChessMouseListener cml = new ChessMouseListener();
А затем клетке доски (скажем, panel) назначить этот объект в качестве лиснера мыши:
panel.addMouseListener(cml);
Совет: добавьте каждой панели объект, реализующий MouseListener, а именно методы mouseEntered() и mouseExited(). При удалении границы просто можно задать её как «null».