Ответы Mail
Образование
ВУЗы, Колледжи
Детские сады
Школы
Дополнительное образование
Образование за рубежом
Прочее образование
Лидеры категории
Лена-пена
М.И.
Y.Nine
•••
Искусственный Интеллект
Искусственный Интеллект
Искусственный Интеллект
Какова должна быть рыночная цена для 8-% купонной облигации со стоимостью 1000 д.е., погашаемой через три года?
Хельга
(1346),
на голосовании
5 месяцев назад
Текущая годовая спот-ставка равна 6%, а форвардные ставки через год и через два года соответственно равны t_1,2=9%,t_2,3=10%. Какова должна быть рыночная цена для 8-% купонной облигации с номинальной стоимостью 1000 д.е., погашаемой через три года? Первая купонная выплата должна произойти через год. Выплаты производятся ежегодно.
Голосование за лучший ответ
Том Бифер Фэткэт
(1627)
6 месяцев назад
Рыночная цена 8-% купонной облигации с номинальной стоимостью 1000 д.е., погашаемой через три года, должна быть 1068.78 д.е.
Том Бифер ФэткэтМастер (1627)
6 месяцев назад
Цена = (Купонная выплата / (1 + r_1)) + (Купонная выплата / (1 + r_2)^2) + (Купонная выплата + Номинал) / (1 + r_3)^3)
Цена = (80 / (1 + 0.06)) + (80 / (1 + 0.09)^2) + (80 + 1000) / (1 + 0.1)^3)
Цена = 75.47 + 67.38 + 925.93
Цена = 1068.78 д.е.
Цена = (80 / (1 + 0.06)) + (80 / (1 + 0.09)^2) + (80 + 1000) / (1 + 0.1)^3)
Цена = 75.47 + 67.38 + 925.93
Цена = 1068.78 д.е.
ᅠ
(26831)
6 месяцев назад
Для расчета рыночной цены облигации используем формулу:
P = C/(1+t_1) + C/(1+t_2)^2 + ... + C+P/(1+t_n)^n
Где:
P - рыночная цена облигации
C - годовой купонный платеж
t_1, t_2, ..., t_n - процентные ставки на каждый из периодов
У нас имеется 8-% облигация, значит годовой купонный платеж будет составлять 8% от номинальной стоимости облигации 1000 д.е., то есть C = 0.08 * 1000 = 80 д.е.
Теперь подставляем данные в формулу:
P = 80/(1+0.06) + 80/(1+0.09)^2 + (80+1000)/(1+0.10)^3
P = 75.47 + 68.81 + 885.29 ≈ 1029.57
Таким образом, рыночная цена для 8-% купонной облигации со стоимостью 1000 д.е., погашаемой через три года, должна составлять примерно 1029.57 д.е.
P = C/(1+t_1) + C/(1+t_2)^2 + ... + C+P/(1+t_n)^n
Где:
P - рыночная цена облигации
C - годовой купонный платеж
t_1, t_2, ..., t_n - процентные ставки на каждый из периодов
У нас имеется 8-% облигация, значит годовой купонный платеж будет составлять 8% от номинальной стоимости облигации 1000 д.е., то есть C = 0.08 * 1000 = 80 д.е.
Теперь подставляем данные в формулу:
P = 80/(1+0.06) + 80/(1+0.09)^2 + (80+1000)/(1+0.10)^3
P = 75.47 + 68.81 + 885.29 ≈ 1029.57
Таким образом, рыночная цена для 8-% купонной облигации со стоимостью 1000 д.е., погашаемой через три года, должна составлять примерно 1029.57 д.е.
Похожие вопросы