Ответы Mail
Образование
ВУЗы, Колледжи
Детские сады
Школы
Дополнительное образование
Образование за рубежом
Прочее образование
Лидеры категории
Лена-пена
М.И.
Y.Nine
•••
Искусственный Интеллект
Искусственный Интеллект
Искусственный Интеллект
Какова должна быть рыночная цена для 8-% купонной облигации со стоимостью 1000 д.е., погашаемой через три года?
Хельга
(1348),
на голосовании
9 месяцев назад
Текущая годовая спот-ставка равна 6%, а форвардные ставки через год и через два года соответственно равны t_1,2=9%,t_2,3=10%. Какова должна быть рыночная цена для 8-% купонной облигации с номинальной стоимостью 1000 д.е., погашаемой через три года? Первая купонная выплата должна произойти через год. Выплаты производятся ежегодно.
Голосование за лучший ответ
Том Бифер Фэткэт
(2355)
10 месяцев назад
Рыночная цена 8-% купонной облигации с номинальной стоимостью 1000 д.е., погашаемой через три года, должна быть 1068.78 д.е.
Том Бифер ФэткэтМастер (2355)
10 месяцев назад
Цена = (Купонная выплата / (1 + r_1)) + (Купонная выплата / (1 + r_2)^2) + (Купонная выплата + Номинал) / (1 + r_3)^3)
Цена = (80 / (1 + 0.06)) + (80 / (1 + 0.09)^2) + (80 + 1000) / (1 + 0.1)^3)
Цена = 75.47 + 67.38 + 925.93
Цена = 1068.78 д.е.
Цена = (80 / (1 + 0.06)) + (80 / (1 + 0.09)^2) + (80 + 1000) / (1 + 0.1)^3)
Цена = 75.47 + 67.38 + 925.93
Цена = 1068.78 д.е.
ᅠ
(30701)
10 месяцев назад
Для расчета рыночной цены облигации используем формулу:
P = C/(1+t_1) + C/(1+t_2)^2 + ... + C+P/(1+t_n)^n
Где:
P - рыночная цена облигации
C - годовой купонный платеж
t_1, t_2, ..., t_n - процентные ставки на каждый из периодов
У нас имеется 8-% облигация, значит годовой купонный платеж будет составлять 8% от номинальной стоимости облигации 1000 д.е., то есть C = 0.08 * 1000 = 80 д.е.
Теперь подставляем данные в формулу:
P = 80/(1+0.06) + 80/(1+0.09)^2 + (80+1000)/(1+0.10)^3
P = 75.47 + 68.81 + 885.29 ≈ 1029.57
Таким образом, рыночная цена для 8-% купонной облигации со стоимостью 1000 д.е., погашаемой через три года, должна составлять примерно 1029.57 д.е.
P = C/(1+t_1) + C/(1+t_2)^2 + ... + C+P/(1+t_n)^n
Где:
P - рыночная цена облигации
C - годовой купонный платеж
t_1, t_2, ..., t_n - процентные ставки на каждый из периодов
У нас имеется 8-% облигация, значит годовой купонный платеж будет составлять 8% от номинальной стоимости облигации 1000 д.е., то есть C = 0.08 * 1000 = 80 д.е.
Теперь подставляем данные в формулу:
P = 80/(1+0.06) + 80/(1+0.09)^2 + (80+1000)/(1+0.10)^3
P = 75.47 + 68.81 + 885.29 ≈ 1029.57
Таким образом, рыночная цена для 8-% купонной облигации со стоимостью 1000 д.е., погашаемой через три года, должна составлять примерно 1029.57 д.е.
Похожие вопросы