Какой была рыночная стоимость этого портфеля в конце 2020 года,

Question

Какой была рыночная стоимость этого портфеля в конце 2020 года,

Хельга Мастер (1346), на голосовании 9 месяцев назад

Портфель акций, не предусматривающий выплату дивидендов, обеспечил инвестору с 1.01.2014 года по 31.12. 2020 года геометрическую среднюю доходность – 5%. Арифметическая средняя доходность за тот же период составила – 6%. Какой была рыночная стоимость этого портфеля в конце 2020 года, если его рыночная стоимость в начале 2014 года составляла 100 000 д.е.

Answer 1

Том Бифер Фэткэт Мастер (2330) 10 месяцев назад

2020 года составила 164 487.63 д.е.

ХельгаМастер (1346) 10 месяцев назад

Можно с решением пожалуйста, как Вы посчитали все это :)

Том Бифер ФэткэтМастер (2330) 10 месяцев назад

Рыночная стоимость в начале 2014 года (PV) = 100 000 д.е.
Количество лет (n) = 7
Рыночная стоимость в конце 2020 года (FV) = PV * (1 + CAGR)^n
FV = 100 000 д.е. * (1 + 0.0695)^7 = 164 487.63 д.е.

ХельгаМастер (1346) 10 месяцев назад

Спасибо большое! :)

Том Бифер ФэткэтМастер (2330) 10 месяцев назад

?

Answer 2

Для решения данной задачи можно воспользоваться формулой для расчета геометрической средней доходности:

(G = \sqrt[n]{\frac{P_{end}}{P_{start}}} - 1),

где (P_{end}) - конечная стоимость портфеля, (P_{start}) - начальная стоимость портфеля, (n) - количество лет.

Подставим известные значения в формулу:

(0.05 = \sqrt[7]{\frac{P_{end}}{100000}} - 1)

(1.05^7 = \frac{P_{end}}{100000})

(P_{end} = 100000 * 1.05^7 = 140710.58).

Таким образом, рыночная стоимость портфеля в конце 2020 года составит приблизительно 140710.58 д.е.